با این وجود، تجارب بالینی و نیز عقل سلیم نشان می دهند که مذهب ممکن است احساس گناه و پشیمانی از آن را در فرد تقویت کند، که این خود می تواند افسردگی را وخیم تر و بهبودی را دشوارتر سازد. با این حال، شواهدی وجود دارند که هر دو دیدگاه را تأیید می کنند و اغلب آنها بر نقش مذهب در پیشگیری از افسردگی و یا تسهیل درمان آن تأکید دارند. تا قبل از سال ۲۰۰۰، حداقل ۱۰۱ مطالعه به بررسی رابطه بین مذهب و افسردگی و ۶۸ مطالعه به بررسی رابطه مذهب و خودکشی پرداخته اند. از ۱۰۱ مطالعه افسردگی، هشت مورد آن کارآزمایی های بالینی تصادفی بوده اند.
اغلب این مطالعات افسردگی کمتری را در بین افراد مذهبی تر نشان دادند. از ۹۳ مطالعه ای که به صورت مقطعی و یا طولی انجام گرفتند، ۶۰ مورد به طور معنادار، میزان کمتری از اختلال افسردگی و یا تعداد کمتری از علائم افسردگی را در بین افراد مذهبی تر نشان دادند. از ۲۲ مطالعه ای که به صورت طولی انجام گرفت، ۱۵ مورد نشان دادند که افرادی که در ابتدای پژوهش از دینداری بالایی برخوردار بودند، زمانی که پس از مدتی دوباره مورد بررسی قرار گرفتند، نمرات پایین تری را در افسردگی داشتند.
سه مطالعه طولی وجود دارد که به بررسی تأثیرات دینداری بر بهبود علائم یا اختلال افسردگی پرداخته اند. در این مطالعات، بیماران دچار افسردگی را در طول یک دوره زمانی مورد مطالعه قرار دادند تا ببینند که آیا برخورداری از دینداری در ابتدای پژوهش، سرعت بهبودی را طی ۶ تا ۱۲ ماه این دوره افزایش می دهد و یا کاهش؟ هر سه مطالعه نشان دادند که دینداری بالا، بهبود سریع تر از افسردگی را در طول زمان پیش بینی می کند. در مطالعه اول، برام و همکارانش، ۱۷۷ فرد بزرگسال را در هلند به مدت تقریبا ۱۲ ماه مورد مطالعه قرار دادند تا عواملی را که در تغییر افسردگی مؤثرند، شناسایی کنند. برای افرادی که اهمیت زیادی برای مذهب قائل نبودند، احتمال ماندن در حالت افسردگی مزمن تقریبا شش برابر بود. این مسئله خصوصا در مورد زنان مسن صادق بود. از زنان افسرده ای که مذهب را مهم نمی دانستند، هیچکدام (صفر درصد) از افسردگی بهبود نیافت.
